方差不齊時(shí)可以看韋爾奇和布朗福賽斯嗎

方差不齊時(shí)可以看韋爾奇和布朗福賽斯。

方差（variance)：是在概率論和統(tǒng)計(jì)方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時(shí)離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機(jī)變量和其數(shù)學(xué)期望（即均值）之間的偏離程度。

統(tǒng)計(jì)中的方差（樣本方差）是各個(gè)數(shù)據(jù)分別與其平均數(shù)之差的平方的和的平均數(shù)。在許多實(shí)際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。

示例：

甲儀器測(cè)量結(jié)果：

乙儀器測(cè)量結(jié)果：全是a

兩臺(tái)儀器的測(cè)量結(jié)果的均值都是a。但是用上述結(jié)果評(píng)價(jià)一下兩臺(tái)儀器的優(yōu)劣，很明顯，我們會(huì)認(rèn)為乙儀器的性能更好，因?yàn)橐覂x器的測(cè)量結(jié)果集中在均值附近。

由此可見，研究隨機(jī)變量與其均值的偏離程度是十分必要的。那么，用怎樣的量去度量這個(gè)偏離程度呢？容易看到E|]能度量隨機(jī)變量與其均值E（X）的偏離程度。但由于上式帶有絕對(duì)值，運(yùn)算不方便，通常用量E）2]這一數(shù)字特征就是方差。